| 基于几何布朗运动的投资组合模型 |
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| 引用本文： | 陈静,李磊,倪明放.基于几何布朗运动的投资组合模型[J].数学的实践与认识,2008,38(17). |
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| 作者姓名： | 陈静 李磊 倪明放 |
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| 作者单位： | 1. 金陵科技学院,公共基础课部,江苏,南京,211196
2. 解放军理工大学,通信工程学院,江苏,南京,210007 |
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| 基金项目： | 江苏省高校自然科学基金 |
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| 摘 要： | 在证券的价格过程是几何布朗运动的前提下,建立了最优投资组合的多目标规划模型,使得投资收益最大和投资风险最小,并利用线性加权和法求得有效解.最后用实例进行分析.
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| 关 键 词： | 多目标规划 投资组合 几何布朗运动 |
The Portfolio Model Based on Geometric Brownian Motion |
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| CHEN Jing,LI Lei,NI Ming-fang.The Portfolio Model Based on Geometric Brownian Motion[J].Mathematics in Practice and Theory,2008,38(17). |
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| Authors: | CHEN Jing LI Lei NI Ming-fang |
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| Abstract: | On condition that price process is geometric Brownian motion,a multi-objective programming model for the portfolio investment is established by minimizing the risk and maximizing the return.An illustrative example is given to demonstrate the feasibility and effective of the presented model. |
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| Keywords: | multi-objective programming portfolio geometric Brownian motion |
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