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| 双重障碍期权定价 | |
| 引用本文： | 彭斌,彭绯.双重障碍期权定价[J].数学的实践与认识,2016(3):31-35. |
| 作者姓名： | 彭斌 彭绯 |
| 作者单位： | 1. 北京建筑大学经济与管理工程学院,北京100044;中国人民大学商学院,北京100872;2. 大不列颠哥伦比亚大学电子工程系,加拿大V6T1Z4 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71002098)，北京市高校青年英才计划项目(YETP1652)，校博士基金项目 |
| 摘 要： | 提出双重障碍期权定价的离散放法,反复使用反射原理计算触及障碍的轨线数,并拓展:Boyle-Lau方法计算时步数,而从减少传统Cox-Ross-Rubinstein二项式算法的偏差,数值模拟结果验证所提出离散方法的准确和有效性. |
| 关 键 词： | 双重障碍期权 反射原理 离散方法 |
Pricing Double Barrier Options |
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| Keywords: | Double barrier options reflection principle discrete method |
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