| 跳跃-扩散过程下百慕大交换期权定价 |
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| 引用本文： | 彭斌,彭绯.跳跃-扩散过程下百慕大交换期权定价[J].数学的实践与认识,2016(8):35-42. |
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| 作者姓名： | 彭斌 彭绯 |
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| 作者单位： | 1. 北京建筑大学经济与管理工程学院,北京100044;中国人民大学商学院,北京100872;2. 大不列颠哥伦比亚大学电子工程系,加拿大V6T 1Z4 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71002098)，中国博士后特别资助项目(2010198)，北京市高校青年英才计划项目(YETP1652)，校博士基金项目 |
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| 摘 要： | 在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期权近似解.提出的数值算例阐明提前执行特征具有重要经济价值.定价结果可以评估场外交易的金融期权价格尤其是实物期权定价.
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| 关 键 词： | 跳跃-扩散过程 百慕大交换期权 风险中性 |
Pricing Bermudan Exchange Option Under Jump-Diffusion Process |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | jump-diffusion process bermudan exchange option risk neutral |
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