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| 非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题 | |
| 引用本文： | 董艳.非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题[J].数学的实践与认识,2016(9):40-46. |
| 作者姓名： | 董艳 |
| 作者单位： | 陕西铁路工程职业技术学院基础部,陕西渭南,714000 |
| 基金项目： | 陕西铁路工程职业技术学院基金(2015-08) |
| 摘 要： | 在非线性Black-Scholes模型下,研究了算术平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了算术平均亚式期权的近似定价公式.最后分析了近似结论的误差估计,并通过数值算例验证了所得近似结论的合理性. |
| 关 键 词： | 算术平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 摄动方法 误差估计 |
Arithmetic Average Asian Option Pricing Problem Under the Nonlinear Black-Scholes Model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | nonlinear black-scholes model arithmetic average asian options perturbation method asymptomatic pricing formulae |
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