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| 基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测 | |
| 引用本文： | 杨琦,曹显兵.基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测[J].数学的实践与认识,2016(6):80-86. |
| 作者姓名： | 杨琦 曹显兵 |
| 作者单位： | 北京工商大学理学院,北京,100048 |
| 基金项目： | 北京市高校创新人才项目(201306026) |
| 摘 要： | 利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMAGARCH拟合模型;最后实证分析结果表明了模型的有效性与准确性. |
| 关 键 词： | 时间序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票预测 R软件 |
Analysis and Prediction of Stock Price Based on ARMA-GARCH Model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | time series ARMA model ARMA-GARCH model stock prediction R software |
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