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| 一类具有相依结构的离散时间风险模型的赤字分布 | |
| 引用本文： | 包振华,魏龙飞.一类具有相依结构的离散时间风险模型的赤字分布[J].数学的实践与认识,2016(11):83-90. |
| 作者姓名： | 包振华 魏龙飞 |
| 作者单位： | 辽宁师范大学数学学院,辽宁大连,116029 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC910001)，辽宁省高等学校优秀人才支持计划(LR2014031) |
| 摘 要： | 研究一类具有相依结构的离散时间风险模型的破产赤字问题.其中,保费和利率过程假设为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产赤字分布的递推公式.然后,根据该递推公式得到了赤字分布的上下界估计. |
| 关 键 词： | 赤字分布 破产概率 自回归移动平均模型 |
The Deficit at Ruin in a Class of Discrete Time Risk Model with Dependent Structure |
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| Abstract: | |
| Keywords: | the distribution of the deficit at ruin ruin probability autoregressive moving average model |
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