| 基于神经网络的期货市场预测及模型实现 |
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| 引用本文： | 黄颖,白玫,李自珍.基于神经网络的期货市场预测及模型实现[J].数学的实践与认识,2008,38(6):68-72. |
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| 作者姓名： | 黄颖 白玫 李自珍 |
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| 作者单位： | 首都师范大学,信息工程学院,北京,100037 |
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| 摘 要： | 通过对期货市场的研究,尝试用人工神经网络预测期货行情走势.介绍了如何将期货市场与改进的BP网络有机结合起来构造适合期价预测的模型,并应用Matlab工具,设计一个具有较强通用性的人工神经网络模型,在降低重复开发的同时,为更多潜在的用户提供一个适合各自需求的人工神经网络.通过实例证实运用神经网络进行期货价格预测相对于传统的经济预测方法具有更好的精确性.
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| 关 键 词： | 人工神经网络 BP算法 期货预测 |
| 修稿时间： | 2007年11月4日 |
Neural Network Modeling for Futures Forecasting |
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| HUANG Ying,BAI Mei,LI Zi-zhen.Neural Network Modeling for Futures Forecasting[J].Mathematics in Practice and Theory,2008,38(6):68-72. |
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| Authors: | HUANG Ying BAI Mei LI Zi-zhen |
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| Abstract: | Forecasting the trends of the futures′price on the purpose of profit is realized,based on NN(Neural Networks)by studying the future markets.Apply Matlab tools to design a more generic artificial neural network model,in reducing duplication of development,the potential for more users with a demand for their artificial neural networks.And being tested with actual instances. |
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| Keywords: | neural networks BP algorithm futures forecast |
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