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| CEV模型下最大化HARA效用的最优再保险与投资策略 | |
| 作者单位： | ;1.首都经济贸易大学统计学院 |
| 摘 要： | 在风险资产价格服从CEV模型时,考虑保险公司为最大化双曲绝对风险厌恶(HARA)效用的最优投资与再保险问题.假定保险公司的索赔过程为带漂移的布朗运动,且保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险,运用随机控制理论和Legendre变换方法得到了最优策略的显示表达式. |
| 关 键 词： | CEV模型 HARA效用 再保险 Legendre变换 |
Optimal Reinsurance and Investment Strategies to Maximize HARA Utility under CEV model |
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