| 上证指数收益率的极值研究 |
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| 引用本文： | 马雅男,张成恩,吴润衡.上证指数收益率的极值研究[J].数学的实践与认识,2008,38(11):32-35. |
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| 作者姓名： | 马雅男 张成恩 吴润衡 |
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| 作者单位： | 1. 北方工业大学经济管理学院,北京,100144
2. 北方工业大学理学院,北京,100144 |
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| 摘 要： | 在极值理论广义极值分布模型的基础上,对上证指数日回报率的极值作了实证研究.给出了近两年间出现的极值的概率与等待时间,为风险的度量提供了量化的依据.
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| 关 键 词： | 上证指数 极值理论 概率 等待时间 |
| 修稿时间： | 2007年12月7日 |
The Study Based on the Extreme Returns in Shanghai Stock Market |
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| MA Yanan,ZHANG Cheng-en,WU Run-heng.The Study Based on the Extreme Returns in Shanghai Stock Market[J].Mathematics in Practice and Theory,2008,38(11):32-35. |
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| Authors: | MA Yanan ZHANG Cheng-en WU Run-heng |
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| Abstract: | Based on the Extreme Value Theme and GEV model,the writers focu on the extreme returns in the Shanghai Stock Market.It also has given the probability of exceedance of an extreme price movement of a given level and its associated waiting time period. |
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| Keywords: | shanghai stock market EVT probability waiting time |
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