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ARCH模型的影响分析
引用本文:陈萍.ARCH模型的影响分析[J].数学的实践与认识,2002,32(5):723-727.
作者姓名:陈萍
作者单位:南京理工大学理学院,南京,210094
摘    要:本文对一般线性 ARCH(m )模型 ,进行局部影响分析 ,给出了局部影响的曲率度量 .求出了相应的最大影响方向

关 键 词:金融工程  ARCH模型  影响分析  曲率
修稿时间:1999年12月24

Influence Analysis of ARCH Model
CHENG Ping.Influence Analysis of ARCH Model[J].Mathematics in Practice and Theory,2002,32(5):723-727.
Authors:CHENG Ping
Abstract:In this paper, we give a local influence analys is for general linear ARCH(m) model, calculate the curvature of local influe nce about the model and obtain the max-influence direction.
Keywords:financial engineering  ARCH model  infl uence analysis  curvature
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