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| 基于NGINAR(1)风险模型的有限破产概率 | |
| 引用本文： | 宇世航.基于NGINAR(1)风险模型的有限破产概率[J].数学的实践与认识,2016(17):257-260. |
| 作者姓名： | 宇世航 |
| 作者单位： | 齐齐哈尔大学理学院,黑龙江齐齐哈尔,161006 |
| 基金项目： | 齐齐哈尔市科学技术局软科学项目(RKX-201513 |
| 摘 要： | 考虑每期索赔计数变量之间基于几何一阶整值自回归(NGINAR(1))相依结构的离散风险模型,利用下临界分支过程的大偏差,获得了一阶几何整值自回归过程的大数定律呈指数衰减,从而建立了有限破产概率的渐近表示. |
| 关 键 词： | 离散风险模型 几何整值自回归过程 大偏差 有限破产概率 |
Finite-time Ruin Probability for Risk Model Based on NGINAR(1) |
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| Abstract: | |
| Keywords: | discrete-time risk models new geometric integer-valued autoregressive large deviation finite-time ruin probability |
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