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基于MCMC的ACD与SCD模型比较研究
引用本文:王亚楠,吴祈宗,刘风.基于MCMC的ACD与SCD模型比较研究[J].数学的实践与认识,2011,41(9).
作者姓名:王亚楠  吴祈宗  刘风
作者单位:1. 北京理工大学管理经济学院,北京100081;河北科技大学经济管理学院,河北石家庄050016
2. 北京理工大学管理经济学院,北京,100081
3. 北京理工大学管理经济学院,北京100081;中国人民警官学院,河北保定071000
摘    要:针对近几年在研究金融市场超高频序列时出现的ACD模型和SCD模型,运用MCMC方法采用沪市分笔交易数据得到两类模型的参数进行估计值及DIC值,分析了模型的收敛性,稳健性、拟合效果及复杂性,结果表明,两类模型均趋于收敛,在稳健性及收敛速度方面,ACD模型有优势,而在数据拟合效果及复杂性方面,SCD模型具有优势.

关 键 词:交易量持续期  超高频数据  ACD模型  SCD模型

An Empirical Study on ACD and SCD Models Based on MCMC
WANG Ya-nan,WU Qi-zong,LIU Feng.An Empirical Study on ACD and SCD Models Based on MCMC[J].Mathematics in Practice and Theory,2011,41(9).
Authors:WANG Ya-nan  WU Qi-zong  LIU Feng
Abstract:This paper studied the deference between ACD and SCD model used ultra-high-frequency data by MCMC.Two models' parameters and DIC values were getted,which can be used to analyze convergence,robustness,complexity and performance.The results indicate that two models are convergent.On one hand,ACD model is better in convergence and robustness,on the other hand,SCD model is better in performance and complexity.
Keywords:ultra-high-frequency data  volume duration  ACD model  SCD model
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