| 基于银行-资产二分网络的银行间风险传染研究 |
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| 引用本文： | 卢珊,王惠文,顾杰.基于银行-资产二分网络的银行间风险传染研究[J].数学的实践与认识,2019(1):71-80. |
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| 作者姓名： | 卢珊 王惠文 顾杰 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院;城市运行应急保障模拟技术北京市重点实验室;北京航空航天大学大数据科学与脑机智能高精尖创新中心 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71420107025) |
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| 摘 要： | 银行之间越来越紧密的联系形成了复杂的网络,使得风险能够在网络中迅速传染,造成大规模的级联失效.目前已有的大多数研究都基于银行间资产负债表关联来分析银行间风险传染,而银行间持有相同资产的关联作为一种重要的银行间风险传染的渠道,往往没有引起足够的重视.基于持有相同资产关联,建立银行-资产二分网络研究银行间风险传染的机理特征.首先设计了风险传染模型,接着收集了244家主要银行2016年的资产价值数据作为模型仿真的基础.仿真结果表明银行间持有相同资产关联会造成银行间风险传染,继而引发大规模的银行级联破产,其危害程度和传染速度随着冲击大小和溢出效应强度的增加而增加.同时,按照资产占比将244家银行聚成5类并分析各类银行的风险特点.分析对监管部门进行合理分配监管资源具有一定的参考意义.
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| 关 键 词： | 系统性风险 风险传染 二分网络 银行系统 |
Inter-Bank Risk Contagion Based on Bank-Asset Bipartite Network |
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| LU Shan,WANG Hui-wen,GU Jie.Inter-Bank Risk Contagion Based on Bank-Asset Bipartite Network[J].Mathematics in Practice and Theory,2019(1):71-80. |
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| Authors: | LU Shan WANG Hui-wen GU Jie |
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| Institution: | (School of Economics and Management,Beihang University,Beijing 100191,China;Beijing Key Laboratory of Emergency Support Simulation Technologies for City Operations,Beijing 100191 China;Beijing Advanced Innovation Center for Big Data and Brain Computing,Beihang University,Beijing,100191 China) |
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| Abstract: | LU Shan;WANG Hui-wen;GU Jie(School of Economics and Management,Beihang University,Beijing 100191,China;Beijing Key Laboratory of Emergency Support Simulation Technologies for City Operations,Beijing 100191 China;Beijing Advanced Innovation Center for Big Data and Brain Computing,Beihang University,Beijing,100191 China) |
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| Keywords: | Systemic risk risk contagion bipartite network bank system |
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