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| 基于MCMC的SV模型分钟高频股指波动率研究 | |
| 引用本文： | 张艳慧,郑宇轩,曹显兵.基于MCMC的SV模型分钟高频股指波动率研究[J].数学的实践与认识,2019(6). |
| 作者姓名： | 张艳慧 郑宇轩 曹显兵 |
| 作者单位： | 北京工商大学数学系 |
| 摘 要： | 利用沪深300股指2018年11月5日-2018年11月12日1分钟数据,基于马尔可夫蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯方法,采用随机波动模型(SV)对我国股市分钟高频数据波动性进行了实证研究,并利用DIC准则进行模型拟合比较.结果表明,沪深300股指收益率序列具有尖峰,厚尾,聚集性等特征,且随机波动模型对于1分钟高频数据的拟合效果优于5分钟数据,标准随机波动模(SV-N)更适合1分钟高频数据. |
| 关 键 词： | 随机波动模型 Gibbs抽样 贝叶斯分析 蒙特卡罗方法 |
Research on the Volatility of High Frequency Stock Index Basing on SV Model of MCMC |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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