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| 互联网金融收益率的统计预测研究——以余额宝为例 | |
| 引用本文： | 王明哲.互联网金融收益率的统计预测研究——以余额宝为例[J].数学的实践与认识,2019(12). |
| 作者姓名： | 王明哲 |
| 作者单位： | 中国劳动关系学院经济管理系 |
| 摘 要： | 以余额宝每万份收益数据为研究样本,构建ARIMA模型进行研究,判断模型的拟合效果,对余额宝每万份收益的发展趋势进行预测.研究结果表明,余额宝每万份收益具有一阶单整的性质,当期余额宝每万份收益的变化受到上一期余额宝每万份收益的影响.此外,模型预测的准确度受到国家政策、市场利率、规则调整等不确定因素影响.可以根据ARIMA模型的预测大致判断出余额宝每万份收益的未来走势,为互联网金融市场众多参与方提供决策参考. |
| 关 键 词： | 互联网金融 余额宝 时间序列分析 每万份收益预测 ARIMA |
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