|
|||||
|
|
| 一种识别动态因子模型的秩条件——基于Gaussian似然函数的视角 | |
| 引用本文： | 王君,韩猛,白仲林,缪言.一种识别动态因子模型的秩条件——基于Gaussian似然函数的视角[J].数学的实践与认识,2019(7). |
| 作者姓名： | 王君 韩猛 白仲林 缪言 |
| 作者单位： | 内蒙古财经大学统计与数学学院;天津财经大学统计系 |
| 摘 要： | 为了提高高维动态因子模型识别的有效性,借鉴SVAR模型的结构分析方法,提出了通过隐性因子的新息ε_t来推断和识别动态因子模型正交结构冲击的分析过程.并且,根据动态因子模型的似然函数表示,通过信息矩阵推导出了动态因子模型识别的秩条件.秩条件仅仅依赖于因子的个数以及约束条件,而不依赖于数据的维数,易于在实际应用中验证动态因子模型的识别性. |
| 关 键 词： | 动态因子模型 Gaussian似然函数 识别 秩条件 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |