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跳扩散模型下股价服从几何布朗运动的Esscher变换定价
引用本文:邓英东,肖庆宪.跳扩散模型下股价服从几何布朗运动的Esscher变换定价[J].数学的实践与认识,2013,43(12):76-80.
作者姓名:邓英东  肖庆宪
作者单位:1. 上海理工大学管理学院,上海 200039;南通大学理学院,江苏南通 226019
2. 上海理工大学管理学院,上海,200039
基金项目:上海一流学科(系统科学)项目资助,国家自然科学基金
摘    要:考虑跳扩散模型下期权的Esscher变换定价,给出了Esscher变换下带跳的B-S矩生成函数和复合泊松过程下的矩生成函数,推导出跳扩散模型下期权的Esscher变换定价公式.

关 键 词:跳扩散模型  复合泊松过程  Esscher变换

Pricing Options of Esscher Transforms on Stocks Driven by Geometric Brownian with the Jump-Diffusion Model
DENG Ying-dong , XIAO Qing-xian.Pricing Options of Esscher Transforms on Stocks Driven by Geometric Brownian with the Jump-Diffusion Model[J].Mathematics in Practice and Theory,2013,43(12):76-80.
Authors:DENG Ying-dong  XIAO Qing-xian
Institution:1.University of Shanghai Business School,Shanghai 200039,China 2.University of Nantong School,Nantong 226019,China
Abstract:Pricing options of Esscher Transform on stocks driven by Geometric Brownian with the jump-diffusion model is considered.The moment-generating function and the theorem of compound Poisson process about the moment-generating function under B-S model with the jump-diffusion on stocks are given.Besides above cases,the paper5]about the Wiener Process of Esscher Transforms is expressed as a special example.
Keywords:jump-diffusion model  compound Poisson process  Esscher Transform
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