| 基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择 |
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| 引用本文： | 刘利敏,肖庆宪.基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择[J].数学的实践与认识,2013,43(1). |
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| 作者姓名： | 刘利敏 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 1. 上海理工大学 管理学院,上海200093;河南师范大学 数学与信息科学学院,河南新乡453007
2. 上海理工大学 管理学院,上海,200093 |
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| 摘 要： | 利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.
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| 关 键 词： | 均值-方差投资组合选择 识别定理 基准过程 有效前沿 |
Dynamic Mean-variance Optimal Portfolio Selection with Benchmark Processes |
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| LIU Li-min
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XIAO Qing-xian.Dynamic Mean-variance Optimal Portfolio Selection with Benchmark Processes[J].Mathematics in Practice and Theory,2013,43(1). |
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| Authors: | LIU Li-min XIAO Qing-xian |
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| Abstract: | This paper deals with mean-variance portfolio selection problems by the dynamic programming approach under the base processes.A verification theorem is showed and the mean-variance optimal investment strategies and efficient frontier for the surplus processes is derived. |
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| Keywords: | mean-variance portfolio selection verification theorem base processes efficient frontier |
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