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| 具有投资限制的风险资产模糊随机投资组合模型 | |
| 作者单位： | ;1.华南理工大学工商管理学院;2.山东大学(威海)数学与统计学院;3.华南理工大学数学学院 |
| 摘 要： | 研究了模糊随机环境下风险资产投资组合选择问题.利用模糊随机变量刻画风险资产的收益率,建立了具有投资限制的风险资产投资组合选择的一般模糊随机均值-方差模型,该模型包括了是否允许卖空及具有投资比例下界约束的情况.在此基础上,提出了具有梯形模糊随机收益率的具体投资组合优化模型,这些模型能够转化为二次规划问题求解.最后,利用上证50指数中的9种股票对模型进行了实证分析,结果表明模型能够有效分散非系统性风险. |
| 关 键 词： | 投资组合 模糊随机变量 有效市场 卖空 |
Fuzzy Random Portfolio Model with Investment Limited |
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