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| 混合分数布朗运动下永久美式期权的定价 | |
| 作者单位： | ;1.苏州市职业大学商学院;2.中国矿业大学理学院 |
| 摘 要： | 假设标的资产由混合分数布朗运动驱动,利用分数It6公式得到了混合分数布朗运动环境下永久美式期权的Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程获得永久美式期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 混合分数布朗运动 永久美式期权 混合分数Black-Scholes模型 期权定价 |
Pricing Perpetual American Option in the Mixed Fractional Brownian Motion |
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