|
|||||
|
|
| 基于模糊收益率的最优投资组合模型 | |
| 作者单位： | ;1.南昌工学院信息学院;2.南昌工学院经济管理学院;3.解放军理工大学通信工程学院 |
| 摘 要： | 考虑了收益率为模糊数的投资组合问题.在一定置信水平上,用收益率波动差的平方和作为风险的度量,在预期收益率给定时,建立了风险最小化的投资组合模型.投资者可以参考其最优解来减小投资风险.最后给出了一个实例. |
| 关 键 词： | 投资组合 模糊数 波动差平方和 |
The Portfolio Model Based on Fuzzy Return Rates |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |