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| 跳-扩散幂型支付的期权定价公式 | |
| 引用本文： | 沈明轩,杜雪樵.跳-扩散幂型支付的期权定价公式[J].数学的实践与认识,2009,39(6). |
| 作者姓名： | 沈明轩 杜雪樵 |
| 作者单位： | 1. 安徽工程科技学院应用数理系,安徽,芜湖,241000 2. 合肥工业大学数学系,安徽,合肥,230009 |
| 基金项目： | 安徽工程科技学院青年基金 |
| 摘 要： | 假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式.并且将其推广到有N个独立跳跃源的定价模型中. |
| 关 键 词： | 跳-扩散过程 期权定价 幂型支付 Poisson过程 |
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