| 单时期证券市场的最优投资组合 |
| |
| 引用本文： | 杨洋,刘广应,张燕.单时期证券市场的最优投资组合[J].数学的实践与认识,2008,38(3):7-10. |
| |
| 作者姓名： | 杨洋 刘广应 张燕 |
| |
| 作者单位： | 南京审计学院,应用数学系,江苏,南京,210029 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金
,
江苏省高校自然科学指导性项目
,
南京审计学院一般项目 |
| |
| 摘 要： | 考虑了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,并对一般的效用函数,给出了最优投资组合问题有解的一个充分条件.
|
| 关 键 词： | 单时期证券市场 最优投资组合 效用函数 |
| 修稿时间： | 2005年6月27日 |
The Optimal Investment Problem in Single Period Securities Markets |
| |
| YANG Yang,LIU Guang-ying,ZHANG Yan.The Optimal Investment Problem in Single Period Securities Markets[J].Mathematics in Practice and Theory,2008,38(3):7-10. |
| |
| Authors: | YANG Yang LIU Guang-ying ZHANG Yan |
| |
| Abstract: | We discuss the optimal investment problem in single period securities markets,and obtain a sufficient condition of the existence of the optimal portfolio. |
| |
| Keywords: | single period securities markets optimal portfolio utility function |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
