| 中国股票市场波动非对称性特征研究 |
| |
| 引用本文： | 任彪,李双成.中国股票市场波动非对称性特征研究[J].数学的实践与认识,2004,34(9):63-68. |
| |
| 作者姓名： | 任彪 李双成 |
| |
| 作者单位： | 1. 天津大学管理学院,天津,300072;河北经贸大学数学与统计学学院,石家庄,050061
2. 河北经贸大学数学与统计学学院,石家庄,050061 |
| |
| 基金项目： | 国家自然基金项目资助 (70 2 71 0 0 6)，国家自然科学基金资助 (70 2 71 0 71 )，河北省教育厅人文社会科学研究计划项目资助 (S0 3 2 0 6) |
| |
| 摘 要： | 利用三种 GARCH-M模型实证分析了中国股票市场不同发展阶段波动的非对称性特征 .结果发现 ,中国股票市场存在显著的波动非对称性 ,并且在不同阶段呈现不同特点 .对三种模型进行比较的结果显示 ,EGARCH-M模型是描述中国股市波动非对称性特征的最优模型 .
|
| 关 键 词： | 中国股票市场 波动非对称性 GARCH-M模型 |
| 修稿时间： | 2004年3月3日 |
Study on Asymmetric Volatility of China Stock Market |
| |
| RRN Biao ,LI Shuang-cheng.Study on Asymmetric Volatility of China Stock Market[J].Mathematics in Practice and Theory,2004,34(9):63-68. |
| |
| Authors: | RRN Biao LI Shuang-cheng |
| |
| Institution: | RRN Biao 1,2,LI Shuang-cheng 2 |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | China stock market asymmetric volatility GARCH-M |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
