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| ARMA波动率模型下到期区间理财产品定价 | |
| 引用本文： | 王雅琪,金良琼.ARMA波动率模型下到期区间理财产品定价[J].数学的实践与认识,2018(8). |
| 作者姓名： | 王雅琪 金良琼 |
| 作者单位： | 贵州民族大学数据科学与信息工程学院 |
| 摘 要： | 在随机利率情形下研究了一类挂钩于沪深300指数的到期区间理财产品定价问题.首先,针对源自新浪财经网的沪深300指数的历史数据,进行统计分析获取历史波动率数据.其次,采用ARMA模型方法对波动率进行预测.然后利用预测的波动率数据对理财产品价格进行Monte-Carlo模拟,获取相应的理财产品价格,最后通过数值算例分析了Monte-Carlo模拟的收敛性,同时对几种同类型的理财产品所蕴含的价值进行了比对分析. |
| 关 键 词： | 随机波动率 ARMA模型 Monte-Carlo模拟 金融理财产品 |
Pricing of Interval-on-maturity Financial Products Under the ARMA Volatility Models |
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