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| 我国GDP的多步预测研究——基于Kalman滤波和泰勒展开的结合 | |
| 引用本文： | 冯金平,王伟,陈宇.我国GDP的多步预测研究——基于Kalman滤波和泰勒展开的结合[J].数学的实践与认识,2018(11). |
| 作者姓名： | 冯金平 王伟 陈宇 |
| 作者单位： | 中国人民大学信息学院;闽南师范大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 将Kalman滤波应用于我国国内生产总值(GDP)和人均国内生产总值(GDPP)年度数据时,发现其多步预测的相对误差随着预测步长的增加而增大.为提高Kalman滤波多步预测的精度,在样本外预测中采用泰勒公式进行观测数据预报.实验结果表明泰勒公式的引入提高了Kalman滤波的多步预测精度. |
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