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基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价
引用本文:焦博雅,王永茂.基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价[J].数学的实践与认识,2018(7).
作者姓名:焦博雅  王永茂
作者单位:燕山大学理学院
摘    要:考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征,利用指数O-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进,并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程,利用无套利思想和广义Ito公式,给出在股票价格服从一类更新跳-扩散过程下满足的偏微分方程,最后运用Feynman-Kac公式及等价鞅方法,计算欧式期权价格.

关 键 词:期权定价  更新过程  Tsallis熵  Ito公式  

Pricing of European Option Based onTsallis Entropy and Update Process
Abstract:
Keywords:
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