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| 基于在险价值风险度量的信度估计 | |
| 引用本文： | 周东琼,刘志强,温利民.基于在险价值风险度量的信度估计[J].数学的实践与认识,2018(10). |
| 作者姓名： | 周东琼 刘志强 温利民 |
| 作者单位： | 江西科技学院理学部;江西师范大学数学与信息科学学院 |
| 摘 要： | 在险价值度量(Value-at-Risk)是金融中的一种重要的风险度量方法,被广泛应用于金融、保险等风险管理行业.建立了在险价值的贝叶斯统计模型,利用信度理论的方法将在险价值的估计限定在经验估计的线性函数中,得到了在险价值的信度估计.进而,证明了估计相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟的方法在中等样本容量下验证了估计的收敛速度. |
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