| 基于WOE-Probit逐步回归的信用指标组合筛选模型及应用 |
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| 引用本文： | 刘丹,李战江,郑喜喜.基于WOE-Probit逐步回归的信用指标组合筛选模型及应用[J].数学的实践与认识,2018(2). |
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| 作者姓名： | 刘丹 李战江 郑喜喜 |
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| 作者单位： | 内蒙古农业大学经济管理学院; |
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| 摘 要： | 依次使用证据权重法(WOE)、逐步回归法、Probit模型的系数显著检验法对信用评价指标进行三轮筛选,构建了一套精简且区分违约状态能力强的信用评价指标三重组合筛选模型,并以某商业银行信贷数据库中的782个微型企业样本进行了应用分析.通过ROC曲线对构建的评价指标体系进行检验,得到AUC值为0.9472,表明了基于WOE-Probit逐步回归的信用指标组合筛选模型的合理性.通过与WOE-Logistic逐步回归作对比,得到基于WOE-Probit逐步回归的信用指标组合筛选模型的AUC值大于基于WOE-Logistic逐步回归的信用指标组合筛选模型的AUC值,表明方法的优越性.
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| 关 键 词： | 微型企业 WOE 逐步回归 Probit模型 |
Selection Model of Credit Index Combination Based on WOE-Probit Stepwise Regression and Its Application |
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