| C-ROSS中长寿风险资本要求 |
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| 引用本文： | 王志刚,王晓军,韩猛.C-ROSS中长寿风险资本要求[J].数学的实践与认识,2018(1). |
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| 作者姓名： | 王志刚 王晓军 韩猛 |
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| 作者单位： | 内蒙古财经大学统计与数学学院;中国人民大学统计学院; |
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| 摘 要： | 为了应对长寿风险,保险公司需要对风险规模有清晰的认识.迄今为止,国内已有文献主要使用内部模型,针对中国保险公司的长寿风险做了度量.即将实施的C-ROSS为我国长寿风险度量提供了第一个标准模型,将是长寿风险度量的重要参考和强制标准.因此将在C-ROSS标准模型技术细节探讨的基础上,计算相应的长寿风险官方要求.根据文献梳理和究显示:长寿风险会给整个年金支付现值带来2~6%支付增加,其中由波动性长寿风险引发的支付增加为1.6~4%,其中(监管要求的)趋势性长寿风险引发的支付增加为1~3%.此外,与欧盟SolvencyⅡ相比,C-ROSS充分考虑了中国人口死亡率改善特点和未来发展趋势,在资本约束较强的背景下,设定了一个审慎、简洁的长寿风险资本要求.
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| 关 键 词： | 长寿风险 资本要求 C-ROSS |
Longevity Risk Capital Requirement in C-ROSS |
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