| 可分离交易的可转换债券的鞅定价 |
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| 引用本文： | 朱丹.可分离交易的可转换债券的鞅定价[J].数学的实践与认识,2011,41(13). |
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| 作者姓名： | 朱丹 |
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| 作者单位： | 湖南财政经济学院基础课部,湖南长沙,410205 |
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| 基金项目： | 省部共建重点实验室开放基金(09K02); 湖南财政经济学院校级科研课题(K201101) |
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| 摘 要： | 从定量的角度分析了可分离交易可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出其定价公式.
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| 关 键 词： | 可转换债券 可分离交易 期权 风险中性定价 Girsanov定理 |
The Martingle Pricing for Convertible Bond Can Separating Deal |
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| ZHU Dan.The Martingle Pricing for Convertible Bond Can Separating Deal[J].Mathematics in Practice and Theory,2011,41(13). |
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| Authors: | ZHU Dan |
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| Institution: | ZHU Dan (Ministry of Basic Course,Hunan University of Finance and Economics,Changsha 410205,China) |
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| Abstract: | The value composition of the Convertible Bond is discussed in a quantitative analysis.And under the hypothesis that the stock price is satisfied to geometic Brown motion we get the pricing formula of Convertible Bond by means of Martingle approach(risk-neutral valuation). |
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| Keywords: | convertible bond separating deal options risk-neutral valuation Girsanov's theory |
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