| 股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系 |
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| 引用本文： | 云天铨,雷光龙.股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系[J].应用数学和力学,2003,24(6):579-582. |
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| 作者姓名： | 云天铨 雷光龙 |
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| 作者单位： | 1.华南理工大学, 力学系, 广州, 510641; |
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| 基金项目： | 湖南省科委软科学基金资助项目(02ZRN2030) |
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| 摘 要： | 在系数的某种等价关系条件下,股价的两类数学表达式,一类是基于明确型描述的由类似固体力学方法导出的最简微分方程(S.D.E.)的解,另一类是基于不确定型描述(即统计理论)的Black-Scholes模型的假设(A.B-S.M.),即股价密度函数服从对数正态分布,可以是完全相同的.S.D.E.的解仅适用于股市的常规情形(无利好或利空消息,等),因此,A.B-S.M.的适用范围也相同.
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| 关 键 词： | 股票市场 期权定价 Black-Scholes模型 概率与确定性 微分方程 |
| 文章编号： | 1000-0887(2003)06-0579-04 |
| 收稿时间： | 2002-02-06 |
| 修稿时间： | 2002年2月6日 |
Simplest Differential Equation of Stock Price,Its Solution and Relation to Assumption of Black-Scholes Model |
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| Institution: | 1.Department of Mechanics, South China University of Technology, Guangzhou 510641, P. R. China;2.College of Administration of Industry & Commerce, Hunan University, Changsha 410082, P. R. China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stock market option pricing Black-Scholes model probability and certainty differential equation |
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