| 模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价方法 |
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| 引用本文： | 肖爽,蹇明,陈爱香,蹇贝.模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价方法[J].数学物理学报(A辑),2015(1):118-130. |
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| 作者姓名： | 肖爽 蹇明 陈爱香 蹇贝 |
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| 作者单位： | 华中科技大学管理学院;华中科技大学数学与统计学院;华中科技大学软件学院 |
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| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金(2011TS033)资助 |
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| 摘 要： | 不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上,考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先,推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后,将模糊理论引入到期权定价中,得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式,再利用模糊积分进行退模糊化.最后,运用Sage软件对模型进行数值分析,并与已有模型进行比较.
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| 关 键 词： | 跳扩散 交易费用 模糊 期权定价 |
Fuzzy Pricing Formula for European Options with Jumps and Transaction Costs |
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| Xiao Shuang;Jian Ming;Chen Aixiang;Jian Bei.Fuzzy Pricing Formula for European Options with Jumps and Transaction Costs[J].Acta Mathematica Scientia,2015(1):118-130. |
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| Authors: | Xiao Shuang;Jian Ming;Chen Aixiang;Jian Bei |
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| Institution: | Xiao Shuang;Jian Ming;Chen Aixiang;Jian Bei;Management School,Huazhong University of Science and Technology;School of Mathematics and Statistics,Huazhong University of Science and Technology;School of Software,Huazhong University of Science and Technology; |
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