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变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差
引用本文:韦晓,于金酉,胡亦钧.变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差[J].数学物理学报(A辑),2007,27(4):616-623.
作者姓名:韦晓  于金酉  胡亦钧
作者单位:中央财经大学保险学院,武汉大学教学与统计学院,武汉大学教学与统计学院 北京 100081,武汉 430072,武汉 430072
基金项目:国家自然科学基金;教育部资助项目
摘    要:该文考虑变保费率的扰动风险模型, 其中索赔的分布是重尾的. 对这个风险模型, 给出了索赔剩余过程的精细大偏差; 同时, 还得到了它的有限时间破产概率的Cramer-Lundberg型极限结果.

关 键 词:变保费率  布朗运动  扰动风险模型  精细大偏差  破产概率
文章编号:1003-3998(2007)04-616-08
收稿时间:2005-06-12
修稿时间:2005-06-12

Large Deviations and Finite Time Ruin Probability for PerturbedRisk Model with Variable Premium Rate
Wei Xiao,Yu Jinyou,Hu Yijun
.Large Deviations and Finite Time Ruin Probability for PerturbedRisk Model with Variable Premium Rate[J].Acta Mathematica Scientia,2007,27(4):616-623.
Authors:Wei Xiao  Yu Jinyou  Hu Yijun
Institution:1.School of Insurance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081;2.School of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072
Abstract:In this paper, the authors consider a perturbed risk model with variable premium rate and heavy-tailed claims. The precise large deviation for the claim surplus process of this risk model is obtained. The Cramer-Lundberg type limiting results for the finite time ruin probability are also given.
Keywords:Variable premium rate  Brownian Motion  Perturbed risk model  Precise large deviation  Ruin probability  
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