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正倒向随机微分方程解的比较定理
引用本文:郭子君,吴让泉.正倒向随机微分方程解的比较定理[J].数学物理学报(A辑),2007,27(2):368-373.
作者姓名:郭子君  吴让泉
作者单位:华南农业大学理学院,东华大学理学院 广州 510642,上海 200051
摘    要:讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题.阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用, 对于一类正倒向随机微分方程, 利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理.

关 键 词:正倒向随机微分方程    比较定理  停时
文章编号:1003-3998(2007)02-368-06
收稿时间:2005-12-21
修稿时间:2005-12-21

The Comparison Theorem for Solutions of Forward-backward Stochastic Differential Equations
Guo Zijun,Wu Rangquan.The Comparison Theorem for Solutions of Forward-backward Stochastic Differential Equations[J].Acta Mathematica Scientia,2007,27(2):368-373.
Authors:Guo Zijun  Wu Rangquan
Institution:1.Science Faculty, South China Agriculatural University, Guangzhou 510642;2.Science College, Donghua University, Shanghai 200051
Abstract:The comparison theorems for solutions of FBSDEs are discussed. The FBSDEs's applications in stochastic optimal control and modern financial theory are introduced. By using the tools of Ito's formula and stopping time, a comparison theorem for FBSDEs is acquired by introducing helping linear FBSDEs.
Keywords:Forward-backward stochastic differential equations  Solutions  Comparison theorems  Stopping time
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