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| 古典风险模型的极值联合分布 | |
| 引用本文： | 张春生,吴荣.古典风险模型的极值联合分布[J].数学物理学报(A辑),2003,23(1):25-30. |
| 作者姓名： | 张春生 吴荣 |
| 作者单位： | 南开大学数学学院 天津300071 (张春生)，南开大学数学学院 天津300071(吴荣) |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (1 9971 0 47)，国家教委博士点基金项目 |
| 摘 要： | 该文讨论并获得了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次 返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余额的
极大值和极小值的联合分布公式. |
| 关 键 词： | 古典风险模型 强马尔可夫性 破产时间 首达余额a的时间 末达余额a的时间 |
| 文章编号： | 1003-3998(2003)01-025-06 |
| 修稿时间： | 2000年12月27 |
Union-Distributions of Extreme Value on Classical Risk Model |
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| Zhang Chunsheng\ Wu Rong.Union-Distributions of Extreme Value on Classical Risk Model[J].Acta Mathematica Scientia,2003,23(1):25-30. | |
| Authors: | Zhang Chunsheng\ Wu Rong |
| Abstract: | In this paper, the formula of the joint distributions of the maximum and the minimum of the surpluses before ruin, first recovered from negative to zero, and last recovered from negative are discussed for the classical risk model and expressed by somenon ruin probability function. |
| Keywords: | Classical risk model Strong Markovian property Ruin time The time first to zero surpluses The time last recovered to zero surpluses |
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