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| 多层分红策略下以FGM Copula为相依结构的风险模型 | |
| 摘 要： | 该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern(FGM)copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数,导出了其所满足的积分微分方程和瑕疵更新方程,并给出了它们的解析解.最后,以索赔额分布服从指数分布为例,给出了破产概率所满足的具体解. |
The Risk Process with Dependence Based on FGM Copula under A Multi-Layer Dividend Strategy |
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