| 随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用 |
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| 引用本文： | 尹传存,赵翔华,胡锋.随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用[J].数学物理学报(A辑),2009,29(1):38-47. |
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| 作者姓名： | 尹传存 赵翔华 胡锋 |
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| 作者单位： | 曲阜师范大学教学科学学院,山东曲阜,273165
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，山东省自然科学基金，国家教育部科技重点项目 |
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| 摘 要： | 该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值, 在指数估计的条件不满足的情况下，得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计, 并将这些结果应用到风险理论中的Sparre Andersen 风险模型上, 得到了一些关于破产概率的新结果.
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| 关 键 词： | 随机游动 破产概率 次指数分布族 S(ν) 分布族 阶梯高度 Wiener-Hopf 等式. |
| 收稿时间： | 2006-12-20 |
| 修稿时间： | 2008-01-03 |
Ladder Height and Supremum of a Random Walk with Applications in Risk Theory |
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| Yin Chuancun,Zhao Xianghua,Hu Feng.Ladder Height and Supremum of a Random Walk with Applications in Risk Theory[J].Acta Mathematica Scientia,2009,29(1):38-47. |
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| Authors: | Yin Chuancun Zhao Xianghua Hu Feng |
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| Institution: | (School of Mathematical Sciences, Qufu Normal Universty, Sandong Qufu 273165) |
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| Abstract: | For a random walk on the real line with negative mean, we obtain a local asymptotic estimate and a tail asymptotic estimate for the distributions of ladder height and supremum for the random walk when the conditions for the exponential estimate are not satisfied. The results are applied to the Sparre Andersen model and some new results on the probability of ruin are presented. |
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| Keywords: | Random walkzz Ruin probabilityzz Subexponential distributionszz Class S(ν)zz Ladder heightzz Wiener-Hopf identity zz |
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