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多维连续参数平稳过程的极值
引用本文:王晓明.多维连续参数平稳过程的极值[J].应用数学学报,1991,14(4):549-561.
作者姓名:王晓明
作者单位:大连舰艇学院 辽宁省,大连市
摘    要:设X(t)=(X_1(t),…,X_r(t)),t≥0是一个r维(严)平稳过程,对任何区间I,令M_i(I)=sup{X_i(t):t∈I},1≤i≤r,M(I)=(M_1(I),…,M_r(I))。如果I=0,T],则记M_i(0,T])=M_i(T),1≤i≤r,M(0,T])=M(T)。本文总是假定对每个1≤i≤r,X_i(t)有连续的一维分布,且样本函数以概率1连续。还假定基本概率空间是完全的。因此,对任何区间I,M(I)是随机向量。本文将文献4]中1维的结果推

关 键 词:平稳过程  极值  点过程  弱收敛
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