| 带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数 |
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| 引用本文： | 江五元,杨招军.带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数[J].应用数学学报,2013,36(5). |
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| 作者姓名： | 江五元 杨招军 |
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| 作者单位： | 1. 湖南理工学院数学学院,岳阳,414006
2. 湖南大学金融与统计学学院,长沙,410079 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，教育部博士点基金项目，中国博士后科学基金项目，湖南省博士后科研资助专项计划项目，湖南省教育厅青年项目，湖南省高校科技创新团队资助和岳阳市科技计划项目资助 |
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| 摘 要： | 本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type 分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.
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| 关 键 词： | 两类风险过程 Gerber-Shiu函数 多层阈值 Phase-type分布 |
The Expected Discounted Penalty Function for a Risk Model with Two Classes of Claims under Multiple Thresholds |
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| JIANG WUYUAN
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YANG ZHAOJUN.The Expected Discounted Penalty Function for a Risk Model with Two Classes of Claims under Multiple Thresholds[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2013,36(5). |
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| Authors: | JIANG WUYUAN YANG ZHAOJUN |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | two classes of risk processes Gerber-Shiu penalty function multiple thresholds phase-type distribution |
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