| GBVE分布相关参数的矩型估计 |
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| 引用本文： | 叶慈南.GBVE分布相关参数的矩型估计[J].应用数学学报,2003,26(1):62-71. |
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| 作者姓名： | 叶慈南 |
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| 作者单位： | 上海理工大学理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(19871061号)资助项目 |
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| 摘 要： | 考虑Gumbel提出的二元指数分布,其可靠度函数为 .我们把这类分布称为 .根据(Lnx1,LnX2)的混合矩的性质,本文提出了δ的两个矩型估计δ1和δ2,证明了δ1和δ2都有强相合性和渐近正态性,得到了δ1和δ2的渐近方差σδ12和σδ22并把σδ12和σδ22作了比较.最后还给出了若干随机模拟结果.
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| 关 键 词： | GBVE分布 参数 矩型估计 二元指数分布 可靠度函数 Gamma分布 Digamma函数 强相合估计 渐近正态性 |
MOMENT-TYPE ESTIMATORS OF DEPENDENCE PARAMETER FOR GBVE DISTRIBUTION |
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| YE ClNAN.MOMENT-TYPE ESTIMATORS OF DEPENDENCE PARAMETER FOR GBVE DISTRIBUTION[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2003,26(1):62-71. |
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| Authors: | YE ClNAN |
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| Abstract: | Consider a bivariate exponential distribution due to Gumbel, whose reliability function is
We call this distribution (X1,X2) - GBVE ( ). Based on the properties of mixed moments for (LnX1,LnX2), this article proposes two moment-type estimators 1 and 2 of 5, proves that both 1 and 2 have strong consistency and asymptotic normality, obtains asymptotic variances and of and respectively, and compares with . Some simulation results are also given. |
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| Keywords: | Bivariate exponential distribution dependence parameter moment-type estimator asymptotic property |
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