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完备的随机波动率模型的统计推断
引用本文:陈萍,杨孝平.完备的随机波动率模型的统计推断[J].应用数学学报,2005,28(4):652-658.
作者姓名:陈萍  杨孝平
作者单位:南京理工大学理学院,南京,210094
基金项目:国家自然科学基金(10471063号)资助项目.
摘    要:完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G 于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.本文讨论了这类模型的估计问题。通过测度变换,将系数σ(·)的估计转化为—般回归函数的估计问题,给出了该系数的核估计量,并证明了所得估计量的均方收敛性。

关 键 词:随机波动率  扩散方程  核估计  等价鞅测度
收稿时间:2003-01-07
修稿时间:2003-01-072004-10-20

STATISTICAL INFERENCE IN COMPLETE MODELS WITH STOCHASTIC VOLATILITY
CHEN PING,YANG XIAOPING.STATISTICAL INFERENCE IN COMPLETE MODELS WITH STOCHASTIC VOLATILITY[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2005,28(4):652-658.
Authors:CHEN PING  YANG XIAOPING
Institution:CHEN PING~1 YANG XIAOPING
Abstract:
Keywords:stochastic volatility  diffusion equation  kernel estimate  equivalent martingale measure  
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