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一类随机延迟微分代数系统的Euler-Maruyama方法
引用本文:肖飞雁,张诚坚.一类随机延迟微分代数系统的Euler-Maruyama方法[J].应用数学学报,2010,33(4).
作者姓名:肖飞雁  张诚坚
作者单位:1. 华中科技大学数学与统计学院,武汉430074;广西师范大学数学科学学院,桂林541004
2. 华中科技大学数学与统计学院,武汉,430074
基金项目:国家自然科学基金,国家863高技术研究发展计划专项经费 
摘    要:我们主要构造了数值求解一类1指标随机延迟微分代数系统的Euler-Maruyama方法,并且证明用该方法求解此类问题可达到1/2阶均方收敛.最后的效值试验验证了方法的有效性及所获结论的正确性.

关 键 词:随机延迟微分代数系统  Euler-Maruyama方法  均方相容  均方收敛

Euler-Maruyama Methods for a Class of Stochastic Differential Algebraic System with Delay
XIAO FEIYAN,ZHANG CHENGJIAN.Euler-Maruyama Methods for a Class of Stochastic Differential Algebraic System with Delay[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2010,33(4).
Authors:XIAO FEIYAN  ZHANG CHENGJIAN
Institution:XIAO FEIYAN (School of Mathematics and Statistics,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074) (College of Mathematical Sciences,Guangxi Normal University,Guilin 541004) ZHANG CHENGJIAN (School of Mathematics and Statistics,Wuhan 430074)
Abstract:In this paper,the Euler-Maruyama method for a class of stochastic differential algebraic system of index 1 with delay is presented,and it is proved that the method is convergent with order 1/2 in the mean-square sense.Numerical examples illustrate the convergence and effectiveness of the numerical method.
Keywords:stochastic differential algebraic system with delay  Euler-Maruyama method  mean-square consistency  mean-square convergence  
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