| 重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的局部解 |
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| 引用本文： | 龚日朝,邹捷中.重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的局部解[J].应用数学学报,2007,30(3):563-572. |
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| 作者姓名： | 龚日朝 邹捷中 |
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| 作者单位： | 1. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;湖南科技大学商学院,湖南省产业经济研究基地,湘潭,411201
2. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金;湖南省社会科学基金;湖南省教育厅青年基金 |
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| 摘 要： | 著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér- Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S~*时破产概率局部解的等价式．虽然9]也得到了同样的结果,但是9]中犯了概念性的错误,本文指出了该错误,然后给予了严格的证明．
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| 关 键 词： | 重尾分布 破产概率 扩散 风险模型 |
| 修稿时间： | 2007-01-132007-06-06 |
The Asymptotic Relationships of the Ruin Probabilities in the Classic Risk Model Perturbed by Diffusion Under Heavy-tailed Claims |
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| GONG RIZHAO,ZOU JIEZHONG.The Asymptotic Relationships of the Ruin Probabilities in the Classic Risk Model Perturbed by Diffusion Under Heavy-tailed Claims[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2007,30(3):563-572. |
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| Authors: | GONG RIZHAO ZOU JIEZHONG |
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| Institution: | Department of Mathematics, Central South University, Changsha 410075;College of Business, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | heavy-tailed distribution ruin probability diffusion risk model |
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