| 随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价 |
| |
| 引用本文： | 邓国和,杨向群.随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价[J].应用数学学报,2009,32(2). |
| |
| 作者姓名： | 邓国和 杨向群 |
| |
| 作者单位： | 1. 广西师范大学数学科学学院,桂林,541004
2. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，广西教育厅科研项目 |
| |
| 摘 要： | 在股价满足Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率与Kou的双指数跳扩散组合模型下,利用随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质.应用一阶线性近似实施边界获得了期权价格的拟解析式和实施边界满足的非线性方程.进一步,应用梯形法离散处理方程式内积分表达式,建立了期权最佳实施边界和价格的数值算法.最后分别给出了常数波动率或CIR随机波动率的数值实例.
|
| 关 键 词： | 双指数跳扩散模型 美式期权 随机波动率 |
Valuation of American Option in a Double Exponential Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility |
| |
| DENG GUOHE,YANG XIANGQUN.Valuation of American Option in a Double Exponential Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2009,32(2). |
| |
| Authors: | DENG GUOHE YANG XIANGQUN |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
