| 常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题 |
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| 引用本文： | 彭丹,侯振挺,刘再明.常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题[J].应用数学学报,2012(5). |
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| 作者姓名： | 彭丹 侯振挺 刘再明 |
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| 作者单位： | 1. 中南大学数学与统计学院,长沙410075;湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭411201
2. 中南大学数学与统计学院,长沙,410075 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部人文社会科学青年基金 |
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| 摘 要： | 本文考虑常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题,得到了累积分红现值的矩母函数, n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件；进一步得到了此模型下Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分-微分方程及相应边界条件,相应地将其转化为Volterra型积分方程,最后给出了索赔额为指数分布时绝对破产概率的解析表达式.
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| 关 键 词： | 绝对破产概率 利率 门限分红 积分-微分方程 Gerber-Shiu折现罚函数 |
The Perturbed Poisson Risk Model with Constant Interest and a Threshold Dividend Strategy Under Absolute Ruin |
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| PENG DAN
,
HOU ZHENTING
,
LIU ZAIMING.The Perturbed Poisson Risk Model with Constant Interest and a Threshold Dividend Strategy Under Absolute Ruin[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2012(5). |
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| Authors: | PENG DAN HOU ZHENTING LIU ZAIMING |
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