| It(o)随机微分方程的一个反问题 |
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| 引用本文： | 赵玉环.It(o)随机微分方程的一个反问题[J].应用数学学报,2008,31(2). |
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| 作者姓名： | 赵玉环 |
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| 基金项目： | 国家高技术研究发展计划(863计划)，中国民航大学基金，天津市自然科学基金 |
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| 摘 要： | 对于-个含有未知参数的It(o)随机微分方程中,针对某一实际问题,如果该方程解的值可以量测得到,则可以依据这些量测值,反求方程的未知参数.这就是本文考虑的It(o)随机微分方程之反问题.本文将其转化成-个优化问题,首先研究了It(o)方程的解关于参数的连续依赖性及可微性,进而计算出优化目标泛函关于参数的梯度,最后使用拟牛顿信赖域法来确定未知参数的最佳近似值.
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| 关 键 词： | It(o)随机微分方程 拟牛顿信赖域法 目标泛函对参数的梯度 |
An Inverse Problem of It(o) Stochastic Differential Equation |
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| ZHAO YUHUAN.An Inverse Problem of It(o) Stochastic Differential Equation[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2008,31(2). |
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| Authors: | ZHAO YUHUAN |
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