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| 随机波动率模型下的VIX期权定价 | |
| 引用本文： | 柳向东,杨飞,彭智.随机波动率模型下的VIX期权定价[J].应用数学学报,2015(2):285-292. |
| 作者姓名： | 柳向东 杨飞 彭智 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院统计学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71471075);教育部人文社会科学研究基金(14YJAZH052);暨南大学科研培育与创新基金“暨南跨越计划”资助项目 |
| 摘 要： | 本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型的漂移项和扩散项,然后在此基础上对七个经典随机波动率模型进行拟合和比较.第2部分在较优模型基础上加上跳跃,讨论期权定价的PDE和解析解. |
| 关 键 词： | 金融计量 VIX 随机波动率模型 非参数估计 期权价格的偏微分方程(PDE) |
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