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| 基于联合估计方法的广义随机系数自回归模型的统计推断 | |
| 引用本文： | 韩玉,王书鹏,郝运.基于联合估计方法的广义随机系数自回归模型的统计推断[J].应用数学学报,2023(4):622-634. |
| 作者姓名： | 韩玉 王书鹏 郝运 |
| 作者单位： | 东北电力大学理学院 |
| 基金项目： | 吉林省教育厅科研项目(JJKH20200102KJ)资助； |
| 摘 要： | 本文利用联合估计函数方法(CEF)对广义随机系数自回归(GRCA)模型进行统计研究.应用联合估计函数方法得到广义随机系数自回归模型参数估计量,证明了提出的参数估计量的相合性和渐近正态性,利用数值模拟对提出的参数统计量进行对比分析,数值模拟结果表明,联合估计方法的参数估计量优于基于估计函数方法、伪极大似然方法、最小二乘方法的参数估计量,实证研究也说明CEF方法具有较好的效果. |
| 关 键 词： | 估计函数 联合估计函数 广义随机系数自回归模型 非线性时间序列模型 |