| 一类非光滑条件下欧式期权定价模型 |
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| 引用本文： | 马研生.一类非光滑条件下欧式期权定价模型[J].应用数学学报,2010,33(6). |
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| 作者姓名： | 马研生 |
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| 基金项目： | 吉林大学研究生创新基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在本文中,我们考虑欧式期权定价问题的随机波动率模型.在非光滑收益函数的假设下,通过摄动分析和磨光逼近技巧,我们解带有小参数的倒向偏微分方程,并得到欧式期权价格的一致渐近展式及其一致有效的误差估计.
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| 关 键 词： | 倒向偏微分方程 随机波动率 欧式期权 摄动方法 |
A Class of European Option Pricing Models under Non-smoothness Conditions |
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| MA YANSHENG.A Class of European Option Pricing Models under Non-smoothness Conditions[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2010,33(6). |
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| Authors: | MA YANSHENG |
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